USGFX联准观察:金融市场中的流动性指标

关注:90 发表时间:2019-06-17 14:52:38

流动性对于金融衍生品的投资者来说是最重要的方面之一,流动性的好与坏甚至可能影响交易结果。

 

不仅在金融衍生品市场中有流动性,在其他金融领域流动性也起到了关键的作用。具体来讲,流动性指的是投资者根据市场的基本供给和需求状况,以合理的价格迅速交易到一定资产的能力。

 

简单来说,流动性就是迅速执行一定数量交易的成本,成本越低,则流动性越好!流动性是衡量风险的指标之一。因此,流动性可以归纳为更快的速度成交和更低的成本成交。

 

流动性的衡量标准

1) 速度:交易的即时性,交易者有买卖的愿望,可即刻满足;

交易者在交易一个品种的时候,尤其是大额手数的时候,如果流动性不足,手数则很难成交。

 

2) 深度:某一个特定价格水平上的可交易数量;

在金融衍生品市场中,每个成交价格上都有一定数量可以成交,如果流动性不足,交易者的手数可能无法在这个价位上全部成交。


3) 宽度:买卖价差(点差)

交易者希望可以在买卖价差(点差)最小的时候成交,可以最大限度的降低交易成本。


4) 弹性:交易导致价格偏离均衡水平后的恢复速度(跳空)

在跳空发生时,市场能不能迅速恢复其原本的价格,以及恢复的速度,是衡量流动性的一个标准。

 

在了解衡量流动性的指标后,交易者可以根据实际情况,调整仓位,做好风险控制。


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